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【交易早参】股指仍有上行空间,豆粕宜持多头思路-20200102

发表时间:2020-01-02 11:31:00  来源:野望文存  浏览:次   【】【】【

2020.01.02  交易早参

操盘建议

金融期货方面:宏观政策面有增量利多,基本面指标亦有改善,股指仍有上行空间,沪深300指数多单、及对应买入浅虚值看涨期权头寸继续持有。商品期货方面:供需面向上驱动明确,豆粕宜持多头思路。

操作上:

1.美豆强势抬升大豆进口成本,节前猪价跳涨提振需求预期,豆粕M2005多单入场;

2.美元走软支撑黄金,AU2006前多持有。

(以上内容仅供参考,不作为操作依据,投资需谨慎。)

资讯速递

宏观要闻

1.我国2019年12月官方制造业PMI值为50.2,预期为49.9,前值为50.2。

2.据央行,将于1月6日其下调金融机构存款准备率0.5%,以支持实体经济发展、降低社会融资实际成本。

行业要闻

1.全国1-11月规模以上互联网企业累计完成业务收入同比+22.4%。

行情回顾

全球主要股市

道琼斯工业平均指数(28462.14,-0.64%,环比,下同),伦敦金融时报100指数(7587.05,-0.76%),日经225指数(23656.62,-0.76%),恒生指数(28319.39,+0.33%)。

上证综指(3040.02,+1.16%),深证成指(10365.96,+1.29%),沪深300(4081.63,+1.48%)

全球主要汇率

美元指数(96.7771,-0.23%,环比,下同),欧元兑美元(1.1198,+0.21%),美元兑日元(108.8800,-0.50%),澳元兑美元(0.6995,+0.19%),美元兑人民币(6.9868,-0.13%)。

期货市场

1.国际商品

NYMEX原油(-0.10%),COMEX黄金(+0.01%),COMEX白银(+0.18%),LME铜(+0.06%),LME铝(-0.08%),LME锌(+0.02%),LME镍(+0.77%),ICE11号糖(+0.07%),ICE2号棉花(+0.97%),CBOT大豆(+1.17%),CBOT豆粕(+0.60%),CBOT豆油(+1.11%),马棕榈油(+1.35%)。

2.国内商品

涨幅前十:郑棉(+3.17%,增仓8.12万手),菜粕(+2.38%,增仓2.02万手),白糖(+2.34%,增仓4.54万手),甲醇(+1.88%,减仓9.24万手),豆粕(+1.39%,增仓5.788万手),棕榈油(+1.35%,增仓2.81万手),沪锌(+1.17%,减仓1.66万手),橡胶(+0.97%,增仓0.97万手),动力煤(+0.94%,增仓0.77万手),PTA(+0.80%,增仓3.16万手)。

跌幅前十:鸡蛋(-2.33%,增仓2.32万手),沪锡(-1.35%,增仓0.00万手),强麦(-1.00%,减仓0.00万手),锰硅(-0.59%,减仓1.21万手),沪铜(-0.36%,减仓1.86万手),沪银(-0.29%,增仓2.45万手),沪铅(-0.23%,增仓0.30万手),玉米淀粉(-0.13%,增仓0.58万手),硅铁(-0.07%,增仓0.21万手),玉米(-0.05%,减仓0.15万手)。

3.金融衍生品

股指期货:IF(+1.28%,增仓1867手);IH(+1.19%,减仓307手);IC(+1.24%,减仓1831手)。

国债期货:五年(+0.01%,增仓916手);十年(+0.00%,减仓294手)。

其他市场

七天期Shibor(2.7370%,+1.1171%,环比,下同)。

六个月长三角票据直贴利率(2.4000%,+0.0000%)。

投资日历

1.财经日历:17:00欧元区12月Markit制造业PMI终值;

2.行业日历:无;

兴业观点

1.股指期货:周二(12月31日),A股小幅上扬。截至收盘,上证指数收涨0.33%报3050.12点,深证成指涨0.63 %报10430.77点,创业板指涨0.44%报7.88点。两市成交5327亿元,较前日有所回落,但整体水平尚可。
盘面上,水泥股领涨周期板块、对大盘形成提振,券商权重股则有分化。此外,疫苗概念股亦有抢眼表现。
近日沪深300、上证50和中证500期指主力合约基差维持正向结构,市场预期依旧偏向乐观。同时,沪深300期权合约波动率虽处相对较高区间,但其整体绝对值水平尚处正常水平。
当日主要消息如下:1.我国2019年12月官方制造业PMI值为50.2,预期为49.9,前值为50.2;2.据央行,将于1月6日其下调金融机构存款准备率0.5%,以支持实体经济发展、降低社会融资实际成本;3.全国1-11月规模以上互联网企业累计完成业务收入同比+22.4%。
宏观政策面有增量利多,且基本面相关指标亦有改善,利于进一步替身市场预期。再从技术面、期指合约价差及期权合约波动率等微观层面指标看,上述乐观情绪有印证。综合看,股指整体涨势将延续,而从具体标的看,沪深300指数多单、及浅虚值看涨期权的盈亏比预期依旧最佳。
操作具体建议:持有IF2001合约,策略类型为单边做多,持仓比例为10%;持有IO2002-C-4200合约,策略类型为买入,持仓比例为5%。


2.豆粕:12月31日豆粕主力窄幅震荡,收于2772。31日美豆上涨收7月来高点,特朗普表示将于1月15日前来中国签署第一阶段协议,美豆或进一步上涨。国内方面, 距离春节已经不到一个月时间,但终端市场对豆粕的备货显然还未正式启动,现货大多保持平衡,局部地区涨跌互现。年前生猪集中出栏,四川省叙永县发现非洲猪瘟疫情,虽然饲用需求未有明显起色,但生猪价格或在春节前开启上行,提振豆粕盘面价格。近日豆粕行情受美豆和生猪存栏影响持仓量大增,现货价格后续能否产生明显上行趋势要看年前备货的积极性,以及生猪价格是否能够持续上行提振情绪,短期看豆粕存在年前阶段性走高的预期,操作上建议M2005多单入场,价位2770-2780,仓位5%。

组合持仓跟踪


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责任编辑:廖金声