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【棉花日报】CFTC持仓数据出炉,ICE期棉短期指标走弱

发表时间:2019-11-06 08:00:00  来源:野望文存  浏览:次   【】【】【

           昨日央行开展4000亿元中期借贷便利(MLF)操作,利率下调至3.25%,下降5个基点;为2016年2月以来首次下调MLF利率操作;央行通过MLF利率下调,有助于稳定市场预期,降低实体经济融资成本,受此影响上证50指数快速走高涨近1%,创年内新高;国内商品期货亦表现良好,文华商品指数报147.89,涨0.72,郑棉也小幅跟涨。

■【市场概况】

■【价差结构与套利分析】

11月5日,郑棉2001合约与CCI3128B指数期现价差为102/吨,价差较昨日涨124元/吨。

截至11月5日收盘,郑棉2001-2005合约价差为-495元/吨,价差较昨日减少10元/吨,近期暂无明显的套利机会。

11月5日,CCI指数与FC Index 人民币指数价差-132吨,价差较前日涨114元/吨,ZCE2001-ICE1912合约盘面价差3220,价差较昨日涨278元/吨。

■【仓单及有效预报】

截至11月5日郑棉仓单量10420张(约44.8万吨),较前一日减少8张(344吨),有效预报量为2102张(约9万吨),较前一日增加264张(1.1万吨);仓单及有效预报总量共53.8万吨。
■【市场分析】
    
据CFTC最新公布的基金持仓报告显示截至10月29日,CFTC持仓数据显示基金净多头头寸为-11503张,净多单减少617张,基金净多头寸小幅减少,显示对市场预期较为谨慎; ICE美棉12月合约收报63.74美分/磅,下跌0.03美分/磅,技术上价格继续承压于长期下降趋势线(自2018年6月以来形成的下跌趋势),即中期压力66美分/磅一线,短期指标MACD和KD走弱,不排除继续调整,关注下方60日均线支撑,短期美棉延续横盘整理走势。
    昨日央行开展4000亿元中期借贷便利(MLF)操作,利率下调至3.25%,下降5个基点;为2016年2月以来首次下调MLF利率操作;央行通过MLF利率下调,有助于稳定市场预期,降低实体经济融资成本,受此影响上证50指数快速走高涨近1%,创年内新高;国内商品期货亦表现良好,文华商品指数报147.89,涨0.72,郑棉也小幅跟涨。
■【技术分析】

   郑棉2001收于13115,最高价13150,最低价12940,持仓增加1万手至74.2万手,价格小幅收涨,随着近期棉企收购成本持续攀升,经营风险有所加大,建议谨慎对待,若有期现套利空间,优先点价销售;本周 01合约价格运行区间:12000-14000;1-5价差-495。

■【交易建议】  

   郑棉01合约延续横盘走势,短期运行区间:12800-13250;投机观望为宜;有期现套利空间,棉企建议优先点价销售为主;纺企持有05合约保值多单,反弹至14000附近分批减持。(仅供参考)


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责任编辑:廖金声