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成功者是从死人堆里爬出来的

发表时间:2021-09-17 15:30:00  来源:野望文存  浏览:次   【】【】【


原名:石长京

57岁,湖南人,现居株洲,原是国有建筑公司职工,1997年开始下海做建筑门窗安装生意。现专职做投资。

1994年开始做股票,也做过权证。2010年开始做期货,专做股指期货。

期货投资用日内程序化交易的模式,2010年底至今,14万本金,盈利38万(盈利不断出金),期间最大回撤32%。

2012年8月7日至2013年5月17日,在期货中国网实战排行榜注册“长金2号”账户复合收益率达436.63%,最大回撤22.77%

 

 

访谈精彩语录:

 

敢于冒险、勇于挑战是我的性格。

 

期货是靠个人奋斗的职业,她神奇的魅力在于:对你人性优点的犒赏和缺陷的惩罚是那样的及时和无数倍的放大。

 

期货既是我收入的主要来源,也是我精神生活的重要组成部分。

 

当程序化策略研究取得重要突破时,当抓住了一次大行情时,我的心情是多么的愉悦!

 

严格执行既定的程序化交易策略,不允许主观交易,一次也不行!

 

我追求的是长期稳健的获取金钱的能力,这就是我取的“长金系列”程序化策略名称的寓意。

 

不管什么人,只要进入期货市场,你骨子里的东西,人性的优点、弱点和缺点都暴露无遗,不管你平常的外表是什么。

 

股票里的均线、KD、MACD等技术指标我都用到期货里去了。

 

所谓风险大小完全是人为的。我觉得期货如果做日内风险控制要比股票好一些。

 

我认为,现在的股市是历史大底,正处在向上突破阶段。

 

就因为尝够了股票主观交易的苦头,所以在期货上从一开始我就选择了程序化。程序化的本质就是概率上的优势。

 

(我做的是)100%的完全程序化,不允许人工干预。

 

我的交易系统由ABC三个策略组合而成,其共同特征为日内趋势交易。

 

A策略捕捉的是当天趋势形成后的日内趋势行情,与中长期趋势无关;B策略捕捉的是中期趋势下的日内趋势行情;C策略捕捉的是长期趋势下的日内趋势行情。

 

我的单子止损为保证金的5%以下。我是固定止损和浮动止损相结合,盈利单子一直拿到快收市。

 

胜率不高,只有50%左右。我一年的利润也就是10%的单子创造的,其余90%的单子纯粹是为期货商打工。

 

商品受外盘影响太大,往往跳空开盘,使得日内盈利空间被严重压缩。

 

以后有可能开发商品隔夜波段模型,以适应较大资金的操作。

 

我的交易模型可采取分散下单策略,以适应资金量的不断增加。

 

我的策略容纳资金量如果在1个亿左右(1000手股指),应不会影响市场。

 

进场采用的是“指标识别型”和“数理统计识别型”相结合,以及基于个人经验的一些参数。

 

止损按“亏损幅度出场”,其他按“特定时间出场”。

 

当然是出场更重要。因为进场只是提供了盈利的可能性。

 

我觉得一个好的策略主要有几个指标:1、盈亏比2:1以上;2、最大回撤35%以下;3、创新高的最长时间不超过4个月;4、胜率45%以上。

 

策略调整的依据一是市场的变化和发展,二是新思想新理论的应用。

 

期货投资既是我的事业,也是我生活的重要组成部分,当然想一直做下去。

 

期货市场的成功者就象是经过一场惨烈的战斗后,从死人堆里爬出来的极个别的幸存者。

 

 

若要联系长金2号-石长京,与其探讨合作,期货中国网可为您预约,联系电话:0571-85803287

 

 

期货中国1、石长京先生您好,感谢您在百忙之中接受期货中国网的专访。您已经57岁了,算是“高龄”投资者了,请问您做期货的激情来源于哪里?期货哪些方面的魅力吸引了您?

 

石长京:敢于冒险、勇于挑战是我的性格。早在80年代,20几岁时我就在工作岗位上取得了令同行羡慕的荣誉,得到过共青团中央授予的“全国青年新长征突击手”称号。再加上是学经济的,并且炒股多年,了解期货的一些特性,觉得很适合我。对自己从事的职业特性要有个定位。我一个时期只能专注一件事,并极力把这件事做到极致。

期货是靠个人奋斗的职业,她神奇的魅力在于:对你人性优点的犒赏和缺陷的惩罚是那样的及时和无数倍的放大。我当了国有企业的职工这么多年,又做了10来年门窗生意,最后都50好几了才把自己定位于期货投资人,才真正找到属于自己的位置,这似乎是太晚了点,所以我特别羡慕现在从事操盘手职业的年轻人。

 

 

期货中国2、现在,期货在您的生活中是一个怎样的角色?

 

石长京:是不可或缺的。既是我收入的主要来源,也是我精神生活的重要组成部分。你知道,当程序化策略研究取得重要突破时,当抓住了一次大行情时,我的心情是多么的愉悦!

 

 

期货中国3、很多期货投资者三年五年都无法实现盈利,而您只有前5个月不太顺,后来就实现了相对稳定的盈利。请问,您觉得自己在期货市场走得相对较顺的核心原因是什么?

 

石长京:是执行力!严格执行既定的程序化交易策略,不允许主观交易,一次也不行!这方面我对自己和团队其他成员的要求是最严格的。当然,你的交易策略也必须是优秀的。

 

 

期货中国4、您有没有信心在期货市场继续保持三年、五年的盈利?

 

石长京:完全有信心。自信——这也是我的主要性格特征。看看我的盈亏曲线就知道,前年有5个月亏损,到去年就只有3个月亏损,今年前4个月已实现月月盈。我追求的是长期稳健的获取金钱的能力,这就是我取的“长金系列”程序化策略名称的寓意。

 

 

期货中国5、您做期货以前在国企做过,后来自己也做过生意,请问做期货和做其他工作、其他事业相比,有何不同?

 

石长京:主要有两点不同。

一是成功率大不相同。不 论是做企业员工、做生意,还是做期货,不努力不可能成功,这是共同的地方。但付出同样的努力,成功的概率有极大的差别。做企业员工绝大多数人能成功(每月 有工资拿),做生意成功率就小多了(经常亏损、倒闭),做期货成功率最小,据说仅5%(从几年来看),不论你怎样发狠,绝大多数人就是赚不到钱。

二是对个人的秉性要求不一样。其他职业要能处理上下级、同事、客户等关系,做期货跟这些基本没有关联,完全靠个人的奋斗,个人的悟性。

 

 

期货中国6、就您看来,一个人的性格、品行、为人等方面和期货盈亏有没有联系?有哪些联系?

 

石长京:关系太大了。

一个人平时如果优柔寡断、爱贪小便宜、清高傲慢,在做期货时就会表现为盈小利就跑,亏损时不及时认赔出局,就可能导致亏大钱,直至爆仓。但为什么在我们看来人品相当好的人,炒期货也难逃亏钱的结局呢?我认为,不管什么人,只要进入期货市场,你骨子里的东西,人性的优点、弱点和缺点都暴露无遗,不管你平常的外表是什么。

 

 

期货中国7、您在股票和权证方面也有多年交易经验,请问您做期货的方法是否来源于股市或权证的经验?就您看来,期货和股票相比哪个风险更大?哪个赚钱效应更高?

 

石长京:股票、权证多年的经验当然对做期货有很大的帮助。股票里的均线、KD、MACD等技术指标我都用到期货里去了。

所谓风险大小完全是人为的。我觉得期货如果做日内风险控制要比股票好一些:期货因有几倍的杠杆,迫使你快刀割肉止损;股票不会爆仓,反而可能使你套牢到最后割大肉。

当然期货赚钱效应高多了。股票只有上涨才可能盈利,而期货呢,下跌做空也能盈利。正因为近三年从股票转行搞期货,躲过了股票亏钱的熊市、平衡市,并在期货上赚到了钱。所以说,期货确实是个好东西,这当然是对能控制风险的人而言的。

 

 

期货中国8、您现在股票还在不在做?您目前的重点精力放在股票上还是期货上?

 

石长京:在期货处于较大回撤期的控仓阶段仍有部分资金配置股票。我认为,现在的股市是历史大底,正处在向上突破阶段。但我的主要精力不可能再回到股票上。其理由是:期货的魅力与股票比不知要大多少倍,不管是牛市还是熊市。比如说去年,我做股指1手盈利18万,差不多翻两倍,但股票仅打个平手。今年股市也许好些,但无论如何不能和期市相比。

 

 

期货中国9、您做程序化交易之前,有没有做过主观交易?您为什么选择程序化交易?

 

石长京:从没有主观交易过。就因为尝够了股票主观交易的苦头,所以在期货上从一开始我就选择了程序化。程序化使我的期货之路越走越顺畅。程序化的本质就是概率上的优势,它包含其中的开平仓策略、资金管理策略,都是经过少则几年,多则10几年以上的测算,深思熟虑出来的东西,是最优的、最合理的、最有确定性的(在不确定性中寻找确定性)。它极大地排除了人性的障碍,并且能复制、传授,迅速达到最大效益。

 

期货中国10、您的程序化交易是100%执行信号,还是有人工干预的成分?若有人工干预,请问您会在什么情况下干预?如何干预?

 

石长京:100%的完全程序化,不允许人工干预。

 

 

期货中国11、您的交易方法有没有编写成电脑程序化系统?您自己会不会编写代码?是谁帮你编写的?

 

石长京:因为自己不懂编程,前两年是用电子表格输入参数计算,人工判断开仓信号,手工交易。现在是一个3人团队运作,我主要负责策略研究,其他2人均为软件专业人员,负责编程、盯盘等工作。

 

 

期货中国12、您现在用的是全自动下单的模式(系统出信号,电脑自动下单),还是半自动下单的模式(系统出信号,手工下单)?您觉得全自动和半自动哪一个更好?

 

石长京:我采用全自动下单模式交易。这种模式克服了人性的弱点,也一定程度上避免了滑点损失。既使交易变得更加轻松,也提高了收益。

 

 

期货中国13、您现在用的是日内短线的交易系统,请问这个交易系统当时是怎么获得、怎么开发的?

 

石长京:我的交易系统是源于二十年征战证券市场的全部经验,厚积薄发而来。

 

 

期货中国14、您现在的模型是一个策略还是多个策略的组合?您的这个策略(或这几个策略)最大的特征是什么?

 

石长京:我的交易系统由ABC三个策略组合而成,其共同特征为日内趋势交易。

ABC策略之间又各有侧重:A策略捕捉的是当天趋势形成后的日内趋势行情,与中长期趋势无关;B策略捕捉的是中期趋势下的日内趋势行情;C策略捕捉的是长期趋势下的日内趋势行情,短中长期趋势均一致。

 

 

期货中国15、您的日内交易系统,一般一天做几个来回?对成交速度的要求高不高?在交易过程中有没有遇到滑点问题?

 

石长京:一天一般只有1—2个来回,因此对成交速度没有太大的要求。

由于采用自动化交易,资金量较小,目前滑点问题影响不大。

 

 

期货中国16、您的日内单子,一般止损设几个点?您有没有主动止盈的设置?盈利单子数量和亏损单子数量的比例大约是多少?

 

石长京:我的单子止损为保证金的5%以下。我是固定止损和浮动止损相结合,盈利单子一直拿到快收市。策略的胜率不高,只有50%左右。我一年的利润也就是10%的单子创造的,其余90%的单子纯粹是为期货商打工。

 

 

期货中国17、您在期货中国网实战排行榜的账户“长金2号”,2012年8月7日至2013年5月17日,没有一天有隔夜单,请问您为何选择纯日内的方法?您对隔夜风险怎么看?

 

石长京:以 前我做的是隔夜波段,但一次事件使我将隔夜波段改为日内趋势。2011年10月10日,我留了股指隔夜单,收市时持空单1手浮盈5千多。但第二天开盘因中 央汇金公司增持银行股的消息股指跳空高开80个点,我的空单从盈5千变成亏1万9。隔夜风险确实太大!所以自那以后就将操作模式由隔夜波段改成了日内短 线,再没有隔夜单了。隔夜风险虽大,但获利也可能大。如资金量达到一定规模也可做部分组合,这也是我目前研究的课题。

 

 

期货中国18、2012年连续降了两次手续费,手续费下降后,您的日内交易有没有好做一些?利润有没有多一些?手续费下降后,您感觉某些品种的日内波动特性有没有发生变化?

 

石长京:我是低频交易,一个月只有10几次,手续费对我的策略影响很小,不过利润倒是有所增加。

现在波动性有所下降,这是受行情周期影响,还是手续费的影响,很难说。

 

期货中国19、您有没有接触过一天交易上百次的高频交易?就您看来,高频交易在国内期货市场的发展空间大不大?

 

石长京:从未做过高频交易,它不合我的个性。

但有的操盘手适合做高频交易,比如这方面极具个人天赋的两汪(汪星敏、汪斌)等天才级操盘手。

不论低频、中频还是高频各有各的一片天,这也是期货市场的魅力所在。

 

 

期货中国20、我们看到您的账户基本上只做股指期货,请问,您是否打算多做一些商品期货?您感觉自己的模型用在商品期货上能赚钱吗?

 

石长京:目前只做股指,但随着资金量的扩大,今后有可能推出商品策略。

目前的模型是专门针对股指的日内趋势,用在商品上则大打折扣。主要是因为商品受外盘影响太大,往往跳空开盘,使得日内盈利空间被严重压缩。以后有可能开发商品隔夜波段模型,以适应较大资金的操作。

 

 

期货中国21、您现在似乎每次下单只做1手股指,以后会不会考虑扩大下单规模?为什么?

 

石长京:每次只做1手股指的习惯持续了2年多,随着操盘资金量的快速扩大(主要是帮朋友操盘的资金量),今年的研究重点放在了资金管理上。本人的账户实际上今年已经加到2手了,今后随着盈利的扩大还会稳步增加。

 

 

期货中国22、您感觉自己的交易模型最多能容纳多少资金量?

 

石长京:我的交易模型可采取分散下单策略,以适应资金量的不断增加。因是低频交易,开平仓时间宽度较大,可容纳较大资金。现在的股指成交每天已达600多亿,我的策略容纳资金量如果在1个亿左右(1000手股指),应不会影响市场。

 

 

期货中国23、假设程序化交易进场方式分为“形态识别型”、“指标识别型”、“数理统计识别型”,您的策略在进场设计方面用的是哪一种?或者说您的方法和这三种都有所不同?

 

石长京:我的策略进场采用的是“指标识别型”和“数理统计识别型”相结合,以及基于个人经验的一些参数。

 

 

期货中国24、假设程序化交易出场标准分为“形态出场”、“指标出场”、“波动幅度(点数)出场”、“亏损金额出场”、“亏损幅度出场”、“特定时间出场”, 您主要采用哪一类?或哪几类的结合?

 

石长京:止损按“亏损幅度出场”,其他按“特定时间出场”。

 

 

期货中国25、就您看来,在交易中进场和出场哪个更重要?为什么

 

石长京:当然是出场更重要。因为进场只是提供了盈利的可能性。行情怎么走是无法确定的。我们能做的就是制定各种走势的对策即出场策略,这才是最重要的事。也就是华尔街谚语“截断亏损,让利润奔跑”。

 

 

期货中国26、您有没有在持续开发新策略?新策略的设计灵感主要来源于哪些方面?

 

石长京:团队成员的主要工作就是策略开发,这方面任务紧迫而繁重,目前主要研究隔夜波段策略和商品期货交易模型。目的一是降低品种之间和策略之间的相关性,使资金线更加稳健地上升;二是加大操作频率,提高资金的利用率。

新策略的设计灵感主要来源于:一是平时看盘中的一些经验总结和研究其他操盘手的交易经验(例如访谈记录、排名中的具体数据等);二是有针对性的学习国内外期货交易理论方面的书籍;三是经常与同行交流和讨论,碰撞产生火花。

 

 

期货中国27、一个策略符合哪些标准,您会觉得它是一个好策略?

 

石长京:我觉得一个好的策略主要有几个指标:1、盈亏比2:1以上;2、最大回撤35%以下;3、创新高的最长时间不超过4个月;4、胜率45%以上。

 

 

期货中国28、您的实盘在线策略会不会进行调整?大约多长时间调整一次?调整的依据是什么?

 

石长京:策略当然要不断地完善和更新。调整的时间那就不一定了,短则一月,长则一个季度。

策略调整的依据一是市场的变化和发展,二是新思想新理论的应用。

 

 

期货中国29、期货投资您会一直做下去吗?还是说再做几年就会收手?如果您的子女或亲戚要做期货,您会不会反对?或者您会给他们什么建议?

 

石长京:期货投资既是我的事业,也是我生活的重要组成部分,当然想一直做下去。但如果晚辈们能接上手,也许过几年我能当上甩手掌柜,享享清福,岂不快哉!

亲戚如果要做期货,我是百分之百反对的。我帮他操盘可以,他自己最好不要做。因为我知道,期货市场的成功者就象是经过一场惨烈的战斗后,从死人堆里爬出来的极个别的幸存者,存活率太低了!自己的儿子没办法,他和我一样看上了期货,愿意为之奋斗。我期望在我们的共同努力下,能够战胜自己,取得成功!



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责任编辑:廖金声